Forex ซื้อขาย น่าจะเป็น สูตร

Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีการหมุนเวียนของวันทำให้หนึ่งและครึ่งพันล้านดอลลาร์ในทางตรงกันข้ามกับตลาดการเงินอื่น ๆ , โฟไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์กลาง เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นหน่วยงานของธนาคารธนาคารและ บริษัท เอกชนและบุคคลทั่วไปที่ซื้อขายสกุลเงินอื่น ๆ การขาดหน่วยงานกลางช่วยให้ตลาด Forex สามารถทำงานได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง MG Financial ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยี Forex on-line ได้เผยแพร่แล้ว รุ่นแรกของแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของ Deal Station ในเดือนเมษายนปี 1997 โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถดูอัตราสกุลเงินในการทำธุรกรรมและติดตามตำแหน่งที่เปิดในโหมดเรียลไทม์คุณลักษณะเด่นของ DealStation คือการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การพัฒนาล่าสุด - DealStation 2000 สร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Push Java ซึ่งจะช่วยผลักดันข้อมูลใหม่ ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ค้าทันทีที่สามารถเข้าถึงได้หนึ่งในคู่แข่งของ Deal Station เป็นโปรแกรม WinChart ที่ซับซ้อนซึ่งเป็น บริษัท Straits Index ข้อดีของโปรแกรมนี้คือโอกาสในการศึกษาองค์ประกอบของการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีสองวิธีในการวิเคราะห์ตลาดสกุลเงินพื้นฐานและทางเทคนิคด้วยความช่วยเหลือของการวิเคราะห์พื้นฐานที่หนึ่งสามารถกำหนดแรงของอุปสงค์และอุปทานบนพื้นฐานของทฤษฎีทางการเงินและเศรษฐกิจซึ่งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตรวจสอบอัตราการซื้อขายและปริมาณบนพื้นฐานของการแสดงกราฟิกของอัตราสกุลเงินในเวลาและเป็นผู้กำกับการวินิจฉัยแนวโน้มในอนาคตการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้การคาดการณ์อัตราการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานของการซื้อขายอัตราสุดท้ายและปริมาณข้อมูลการวิจัยประเภทนี้ การวิเคราะห์จะขึ้นอยู่กับสูตรการคำนวณสำหรับการติดตามแนวโน้มอัตราการเคลื่อนไหวและช่วยในการประมาณโอกาส การขายสกุลเงินหรือการซื้อสกุลเงินแผนผังจะใช้แผนภาพระยะเวลา 5 นาที 15 นาที 60 นาทีและ 24 ชั่วโมงตลอดจนแผนผังระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์และหนึ่งเดือนนอกจากนี้ยังใช้แผนภาพที่กล่าวถึงล่าสุดสำหรับการประมาณแนวโน้มในระยะยาว I ตัวอย่างของการวิเคราะห์ทางเทคนิค 1 ระดับของญาติสนิทและขั้นต่ำความสูงต่ำสุดและสูงสุดคือจุดที่แผนภาพผ่านจากการลดลงเพื่อเพิ่มและตรงกันข้ามรูปที่ 1 ความน่าจะเป็นของการเกินจุดเหล่านี้ถือว่าไม่สำคัญ ดังนั้นการซื้อหรือขายเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงเวลาของญาติ minima และ maxima.2 สายตรงและช่องทางของแนวโน้มเส้นตรงเป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสำหรับการเปิดเผยแนวโน้มเช่นแนวโน้มตลาดพวกเขาเชื่อมต่อกันบาง maxima หรือ minima ติดต่อกันซึ่ง อยู่ในแนวโน้มท้องถิ่นบางอย่างต่อเนื่องของเส้นแสดงทิศทางน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตช่องแสดงถึงทางเดินของการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาและเป็น def ined เป็นส่วนหนึ่งของระนาบระหว่างเส้นตรงคู่ขนานที่สร้างขึ้นบน maxima และ minima รูปที่ 2 แสดงถึงตัวอย่างคลาสสิกของแนวโน้มการเพิ่มขึ้น แต่รูปที่ 3 ให้ตัวอย่างของการแปลภาษาของช่อง 3 ปัจจุบันค่าเฉลี่ย dynamical ปัจจุบันค่าเฉลี่ยช่วยให้ generalizing แนวโน้มและ แสดงค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งรูปที่ 4 ประกอบด้วยเส้นโค้งสามค่าเฉลี่ยซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาโดยเฉลี่ยคือวันสัปดาห์และเดือนโดยปกติดัชนีพลวัตสามประเภทจะมีการชั่งน้ำหนักแบบ linearly และมีการชี้แจงอย่างละเอียด การคำนวณความละเอียดที่อธิบายได้ถูกต้องมากขึ้นจากความน่าจะเป็นของจุดการคาดคะเนเนื่องจากมีน้ำหนักมากกว่าข้อมูลล่าสุดค่าเฉลี่ยตามปกติจะถูกคำนวณภายใต้สูตรที่ n ตัวอย่างเช่นหมายถึงจำนวนเงิน ของวันค่าเฉลี่ยปัจจุบันระบุกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาโดยเฉลี่ยในการประมาณสถิติของ maximums ท้องถิ่น maxima และ minima ตามค่าเฉลี่ยหนึ่งคำนวณ ates ค่าเฉลี่ยของสี่เหลี่ยม deviations RMS รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างของแผนภาพ RMS ซึ่งฟอร์มวงดังนั้น RMS สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความเป็นไปได้สูตรสำหรับการคำนวณจะแสดงด้านล่างที่ D - เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน n คือจำนวนของ days. II องค์ประกอบของการวิเคราะห์ probabilistic ของตลาด Forex กล่าวข้างต้นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่าทุกความพยายามของการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เตรียมพร้อมการวิเคราะห์ทางเทคนิคทำงานกับสถิติที่สำคัญที่สุด ลักษณะเฉพาะ - ค่าเฉลี่ย, RMS, ช่วงเวลาสถิติของคำสั่งซื้อที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจริงยังคงไม่มีการอ้างสิทธิ์ในขณะเดียวกันองค์ประกอบการวิเคราะห์ที่น่าจะเป็นตัวกำหนดได้สำเร็จทั้งในการคำนวณความน่าจะเป็นและเป็นเครื่องมือกราฟิกที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับผู้ค้า ผลของการวิจัยการประมาณราคาของความน่าจะเป็นสกุลเงินของตลาด Forex แสดงไว้ด้านล่างงานวิจัยเหล่านี้รวมถึงข้อดีของเอสพีอี cial การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสำนึกในพื้นฐานของซอฟต์แวร์ของการจำลองทางกายภาพและการคำนวณการกระจายความน่าจะเป็นของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง 1 การจำลองการกระจายของใบเสนอราคา DM 6 แสดงการแจกแจงแบบจำลองของแผนภาพรายวันของใบเสนอราคา DM มีแนวโน้มที่จะเน้นแนวโน้ม a, b, c, a, b, c เป็นกลางค่าของ DM 1 8376 ในช่วงของแนวโน้ม b จะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายสีแดงรูปที่ 7 แสดงแผนภาพการกระจาย ของความเป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มต้นมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบว่าแนวโน้มเป็นตัวแทนของความผิดพลาดปกติและโดยทั่วไปพวกเขาควรจะถูกลบออกอย่างไรก็ตามในบริบทของการบรรลุงานพวกเขาทำหน้าที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์รูปที่ 8 แสดงเส้นโค้งเรียบของการกระจายตัวของ ความน่าจะเป็นจากการวิเคราะห์การกระจายตัวในมะเดื่อ 7 และรูปที่ 8 มันเป็นที่ชัดเจนว่ามีการมองเห็นการแบ่งส่วนแนวโน้มมันเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคทางทวารหนั ysis.2 การแปลความหมายของแนวโน้มการกระจายจริงของใบเสนอราคา DM. Fig 9 แสดงแผนภาพรายวันของใบเสนอราคา DM จากวันที่ 30 เมษายน พ. ศ. 2540 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ. ศ. 2541 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297 รายงาน DM 1 7646 ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดง เครื่องหมายรูปที่ 11 และรูปที่ 12 แสดงแผนผังการกระจายความน่าจะเป็นจากการตรวจสอบแผนผังข้างต้นเป็นที่ชัดเจนว่าค่าที่วิเคราะห์ได้อยู่ในกลุ่มของแนวโน้มของช่วงการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะไปจากค่าต่ำสุดของใบเสนอราคาไปยัง ความน่าจะเป็นของการเข้าสู่กลุ่มของแนวโน้มนี้ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการคำนวณความน่าจะเป็นกราฟฟิคเราจะเปลี่ยนการกระจายตัวของรูปที่ 11 ไปเป็นส่วนของความน่าจะเป็นซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 12 จากการตรวจสอบแผนภาพดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่า ความน่าจะเป็นของใบเสนอราคา DM สามารถพบได้ในช่วงที่กำหนด 1 6748 1 7646 และมันทำให้ประมาณ 30.3 การกำจัดความผิดปกติที่จะทำให้การคำนวณความน่าจะเป็นปัญญา ความถูกต้องสูงที่กำหนดให้เราจะต้องลบแนวโน้มรูปที่ 13 โดยวิธีการกำจัดแนวโน้มยังมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม Fig 14 แสดงการกระจายที่จำเป็นของความน่าจะเป็นกระบวนการสุ่มของการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาแน่นอนในรูปที่ 13 ลักษณะของ การแจกจ่ายเป็นหลักฐานที่ดีว่าการวิเคราะห์กระบวนการสุ่มเป็นเรื่องปกติหรืออย่างน้อย quasi - ปกติการได้รับหลักฐานที่แข็งแกร่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไค - สแควร์ถ้าในแผนภาพของ t รูปที่ 14 นับเป็นหนึ่งในความน่าจะเป็นใน ช่วงตั้งแต่ -0 0370 ถึง 0006 เครื่องหมายสีแดงก็จะเท่ากับ 0 1986 ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงการเสนอราคาของ DM ในวงเงินตั้งแต่ -0 0370 ถึง 0006 คาดว่าจะมีความน่าจะเป็นประมาณ 20 ถ้าเราจะนับหนึ่งความน่าจะเป็นสำหรับช่วงสมมาตร DM ความน่าจะเป็นทั่วไปประมาณ 38 หลังจะอนุญาตให้ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา DM ในช่วง -0 0060 0 0060 เป็นสิ่งจำเป็นที่จะคาดหวังกับ th ความน่าเชื่อถือที่เป็นความลับของ 62.4 Application Markoffs probabilities transition กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคือกระบวนการ stochastic คือหมายถึงการกำหนดทั้งแนวโน้มที่กำหนดและเหตุการณ์ที่ไม่เป็นทางการ Fig 13, fig 14 ข้อสรุปเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของความน่าจะผ่านการใช้งาน Markoff จากต่อไปนี้ characterize กระบวนการของการเปลี่ยนเช่นในตัวแปรสุ่มเวลาจากเงื่อนไขหนึ่ง i ในเงื่อนไขอื่น ๆ j. If พูดเกี่ยวกับกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของใบเสนอราคาของความเป็นไปได้ในการแปลงค่าเงินเป็นความน่าจะเป็นเงื่อนไข p, j ของที่ในขณะเวลา t ปัจจุบัน มูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนคือ j ให้ว่าในขณะที่ t-1 มันเท่ากับ i ตัวอย่างเช่นการกระจายของ Markoff ของความน่าจะเป็น P, j ถูกส่งไปในรูปที่ 15 สมบัติพื้นฐาน Markoff s ความน่าจะเป็นหน่วยความจำของการเปลี่ยนก่อนหน้าคุณสมบัตินี้ บริบทของปัญหาที่ได้รับการพิจารณาสามารถกำหนดได้ดังนี้การแจกแจงความน่าจะเป็น P ti, j characterizes ความน่าจะเป็น ของที่ใบเสนอราคาของสกุลเงินจะยอมรับค่า j ภายใต้เงื่อนไขของว่าหลังจาก t ขั้นตอนเช่นชั่วโมงการเสนอราคาก็เท่ากับ i การกำหนดสถานการณ์จริงสามารถดูได้ดังนี้ตามคำสั่งของผู้ประกอบการค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของอัตรา EUR USD สำหรับช่วง 3 ถึง 4 เดือนที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นราคาเสนอราคาลำดับของค่า EURO USD เป็นรูปแบบของ Markoff s P i, j การเปลี่ยนแปลงของอัตรา EUR USD 15 นาทีเราจะแปลความหมายของการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม ตัวแปรของสภาวะ i ในสภาวะ j การตั้งค่าของการเปลี่ยนทั้งหมดเป็นรูปแบบเมตริกซ์ของการเปลี่ยนหรือความถี่สัมพัทธ์ N i, j ตัวอย่างเช่นข้อตกลงต้องตอบกลับถ้าค่าปัจจุบัน EURO USD อยู่ในสภาวะ j 5 ในเงื่อนไข ik ค่านี้จะเป็นหลังจาก 15 นาทีหรือหลังจาก 30, 45, 60 minutes. Solution ให้ s ใช้ประโยชน์จากเมทริกซ์ของการเปลี่ยน N i, j และเราจะคำนวณความน่าจะเป็นการแปลง pi, j กับ condition. Values ​​ของใบเสนอราคาจริงและค่าของ การคาดการณ์จะแสดงด้วยความช่วยเหลือของไดอะแกรม รูปที่ 18 โดยที่ t - ระยะเวลา 15 นาทีแผนภาพข้อผิดพลาดจะแสดงในรูปที่ 19 ซึ่งระยะเวลา t - 15 นาทีข้อสรุปเบื้องต้นข้อที่ 3 แสดงผลการแจกแจงความน่าจะเป็นของการเสนอราคาของสกุลเงินสำหรับตลาด Forex แสดง following. a อนุญาตให้แปลสถานะของตลาด Forex ทั้งในฐานะรูปแบบกราฟิกของการเป็นตัวแทนของการกระจายความน่าจะเป็นและเป็นลักษณะเชิงตัวเลข b ลักษณะของตัวเลขที่เป็นตัวแทนของการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของความน่าจะเป็นและความน่าเชื่อถือที่เป็นความลับมีลักษณะเป็นนัยและสามารถเป็นได้ ใช้ในการคาดการณ์ในระยะยาวซอฟต์แวร์ในบริบทของการคาดการณ์ในระยะยาวสามารถเป็นแบบคงที่เช่นการใช้ฐานข้อมูลบางส่วนของใบเสนอราคาของสกุลเงินซอฟต์แวร์ในบริบทของการคาดการณ์ในระยะยาวอาจเป็นค่าคงที่เช่นการใช้ฐานข้อมูลบางส่วนของ ใบเสนอราคาสกุลเงินฐานข้อมูลสามารถเติมเงินได้โดยผู้ใช้ในรูปแบบคู่มือการพัฒนาเวอร์ชันคงที่ของโปรแกรมดังกล่าวจะใช้เวลา 2- 3 เดือนรุ่นไดนามิก d evelopment จะใช้เวลาคนพิเศษความแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์แบบไดนามิกและคงที่หนึ่งคือการรับใบเสนอราคาสกุลเงินในเวลาจริงซอฟต์แวร์ไดนามิกจะต้องมีบล็อกการทำงานเพิ่มเติม Example. c การใช้อุปกรณ์ชุด Markoff s เป็นสมควร สำหรับการคาดการณ์ในระยะสั้นซึ่งเป็นผู้ค้าที่เกิดขึ้นจริงการพัฒนางานวิจัยของโครงการดังกล่าวและการสร้างผลงานโดยใช้วิธีการวิจัยการกระจายตัวน่าจะใช้เวลาตั้งแต่ 1,5 ถึง 2 เดือนซอฟต์แวร์สาธิต CPS Currency Prediction Software สามารถดาวน์โหลดได้ เครื่องมือเพื่อความสำเร็จ Forex trading เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ forex traders จำเป็นต้องรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานของความน่าจะเป็น. หลังจากทั้งหมดมันยากที่จะบรรลุและรักษากำไรการค้าโดยไม่ต้องแรกมีความสามารถในการเข้าใจตัวเลขและวัด. ผู้ค้าจำนวนมากใช้ตัวบ่งชี้กล่องดำผสมเพื่อพัฒนาและใช้กฎการซื้อขาย แต่ความแตกต่างระหว่างผู้ค้ารายอื่นกับ บริษัท ที่ดี คือความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับเมตริกและวิธีการในการคำนวณสมรรถนะและผลกำไรความสามารถและสถิติเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทดสอบและทำกำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการรู้ว่าเครื่องมือที่น่าจะเป็นไปได้น้อยมากทำให้ผู้ค้าสามารถกำหนดเป้าหมายทางการค้าได้ในแง่คณิตศาสตร์ , สร้างและใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและประเมินผลเป็นประโยชน์เพื่อทบทวนแนวคิดพื้นฐานที่สุดของความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยการทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ของความน่าจะเป็นคุณจะทราบเหตุผลที่ใช้โดยระบบการค้าเชิงกลและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ EA การกระจายแบบปกติเครื่องมือพื้นฐานที่สุดของความน่าจะเป็นในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือแนวคิดเรื่องการกระจายตามปกติกระบวนการทางธรรมชาติส่วนใหญ่มีการกระจายโดยปกติการกระจายข้อมูลแบบอัตโนมัติหมายถึงความเป็นไปได้ที่จะมีตัวเลขอยู่ที่ใดก็ได้ในความต่อเนื่องเท่ากับเท่ากัน การแจกจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายวัตถุอย่างเทอะทะเท่าที่เป็นไปได้ทั่วทั้งบริเวณโดยมีอนุภาคที่เหมือนกัน t ของระยะห่างระหว่างพวกเขาอย่างไรก็ตามแทนที่จะกระจายสม่ำเสมอราคาสกุลเงินคู่จะมีแนวโน้มที่จะพบได้ภายในบางพื้นที่ในเวลาใดก็ตามนี่คือการกระจายตามปกติและเครื่องมือความน่าจะสามารถแสดงการประมาณราคาที่เป็นราคา มีแนวโน้มที่จะพบการกระจายทั่วไปให้ผู้ค้า forex พลังงานที่คาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าราคาสกุลเงินคู่จะถึงระดับหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง frameputers ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวนสุ่มเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเฉลี่ยของราคา forex เพื่อที่จะกำหนด การแจกแจงแบบปกติถ้ามีการตรวจสอบตัวอย่างราคาจำนวนมากการแจกแจงแบบปกติจะสร้างรูปร่างของเส้นโค้งระฆังเมื่อวาดภาพกราฟด้วยจำนวนตัวอย่างที่มากขึ้นจะทำให้เส้นโค้งเรียบขึ้นกฎของค่าเฉลี่ยที่เรียบง่ายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้า , แต่กฎของการแจกแจงแบบปกติจะให้พลังการทำนายที่เป็นประโยชน์มากขึ้นตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจคำนวณว่าการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยต่อวันของคู่ค้า forex คือพูดได้ว่า 50 pip s. Yet การกระจายตามปกติอาจบอกให้ผู้ค้าทราบว่าโอกาสที่ราคาในแต่ละวันจะลดลงระหว่าง 30 ถึง 50 จุดหรือระหว่าง 50 ถึง 70 pips ตามกฎการแจกแจงแบบปกติและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 68 ตัวอย่างจะพบได้ภายในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งค่าเฉลี่ยเฉลี่ยและประมาณ 95 จะพบได้ภายในสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยสุดท้ายมี 99 7 โอกาสที่ตัวอย่างจะตกอยู่ในสามเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยการกระจายทั่วไปและ ฟังก์ชั่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ EA และระบบการซื้อขายช่วยให้ผู้ค้า forex ประเมินความเป็นไปได้ที่ราคาอาจเคลื่อนไหวได้ในช่วงเวลาที่กำหนดดังนั้นผู้ค้าควรระมัดระวังในการใช้แนวคิดเรื่องการแจกจ่ายแบบปกติเพียงอย่างเดียวเพื่อการบริหารความเสี่ยง แม้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หายากเช่นการลดราคาของ 50 อาจดูเหมือนต่ำปัจจัยทางการตลาดคาดไม่ถึงสามารถทำให้ความเป็นไปได้สูงกว่าที่ปรากฏ s ในระหว่างการคำนวณการกระจายปกติความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของข้อมูลเมื่อการสร้างแบบจำลองเส้นโค้งการกระจายปกติปริมาณและคุณภาพของข้อมูลราคานำเข้ามีความสำคัญมากขึ้นจำนวนตัวอย่างที่เรียบเส้นโค้งจะยังเพื่อ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการคำนวณที่เกิดจากข้อมูลไม่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่การคำนวณแต่ละครั้งต้องเป็นไปตามตัวอย่างอย่างน้อยสามสิบตัวอย่างดังนั้นสำหรับการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้การประเมินผลจากการค้าแบบตัวอย่างผู้พัฒนาระบบต้องวิเคราะห์ธุรกิจการค้าอย่างน้อย 30 รายการตามลำดับ เพื่อให้บรรลุข้อสรุปทางสถิติและเชื่อถือได้เกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่มีการทดสอบในทำนองเดียวกันผลจากการศึกษาของ 500 ธุรกิจการค้ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่ได้จากการวิเคราะห์เพียง 50 เทรดดิสเพลสเซอร์และความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ค้า forex ลักษณะที่สำคัญที่สุด ของการกระจายเป็นความคาดหวังทางคณิตศาสตร์และการกระจายของคณิตศาสตร์คาดหวังสำหรับชุดของธุรกิจการค้าเป็นเรื่องง่าย cal culate เพียงเพิ่มผลการค้าทั้งหมดและแบ่งจำนวนเงินตามจำนวนเทรดหากระบบการซื้อขายมีกำไรจากนั้นความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เป็นบวกหากความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เป็นลบระบบจะสูญเสียโดยเฉลี่ยความสูงชันญาติหรือความเรียบ ของเส้นโค้งการกระจายจะแสดงโดยการวัดการแพร่กระจายหรือการกระจายตัวของราคาที่อยู่ในพื้นที่ของความคาดหวังทางคณิตศาสตร์โดยปกติแล้วความคาดหวังทางคณิตศาสตร์สำหรับค่าที่กระจายแบบสุ่มใด ๆ จะอธิบายเป็น M X ดังนั้นการกระจายตัวสามารถกำหนดเป็น DXM XM X 2 และรากเหง้าของการกระจายตัวของสแควร์เรียกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งแสดงในการชวเลขทางคณิตศาสตร์เป็น sigma ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและความเบี่ยงเบนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความเสี่ยงในระบบการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนค่าสูงกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะสูงกว่าการเบิกจ่ายที่เป็นไปได้ , และความเสี่ยงที่สูงขึ้นในทำนองเดียวกันที่ต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำกว่าจะลดลงในขณะที่การซื้อขายระบบสำหรับ e ตัวอย่างด้านล่างคือตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงสำหรับการทดสอบระบบการซื้อขาย forex หมายเลข Trade X การค้ากำไรหรือขาดทุนในตัวอย่างด้านบนขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นต่ำของสามสิบการค้าสำหรับตัวอย่างที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าทางคณิตศาสตร์ ความคาดหวังเป็นบวกดังนั้นกลยุทธ์การซื้อขาย forex เป็นจริงผลกำไรอย่างไรก็ตามเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงดังนั้นเพื่อที่จะได้รับเงินดอลลาร์แต่ละพ่อค้ามีความเสี่ยงเป็นจำนวนมากระบบนี้มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่นี่ส่วนที่เหลือของคณิตศาสตร์ กำหนดความคาดหวังทางคณิตศาสตร์สำหรับกลุ่มธุรกิจการค้านี้รวมกันกำไรและขาดทุนจากการค้าทั้งหมดหารด้วย 30 นี่คือค่าเฉลี่ย MX สำหรับธุรกิจการค้าทั้งหมดในกรณีนี้จะเท่ากับกำไรเฉลี่ย 4 26 ต่อการค้าขาย ระบบจะดูแนวโน้มต่อไปในการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแพร่กระจายเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 4 26 จะถูกลบออกจากผลลัพธ์ของการค้าแต่ละครั้งแล้วจะเป็นกำลังสองและผลรวมของสี่เหลี่ยมทั้งหมดเหล่านี้จะรวมเข้าด้วยกันผลรวมหารด้วย29 ซึ่งเป็นจำนวนรวมของการค้าหัก 1. โดยการใช้สูตรสำหรับการกระจายตัวของ XM XM X 2 ข้างต้นนี่คือเช็คของการคำนวณจากการค้าครั้งแรกในตัวอย่างของเรา Trade 1 -17 08 4 26 -21 34 , และ -21 34 2 455 39 การคำนวณเดียวกันสำหรับแต่ละการค้าในชุดทดสอบในตัวอย่างนี้การกระจายตัวของชุดข้อมูลเท่ากับ 9,353 62 และโดยความหมายรากที่สองเท่ากับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งในกรณีนี้คือ 96 71. ดังนั้นนักค้า forex เห็นว่าความเสี่ยงสำหรับระบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่อนข้างสูงความคาดหวังทางคณิตศาสตร์เป็นบวกแน่นอนโดยมีกำไรเฉลี่ย 4 26 ต่อการค้า แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะสูงเมื่อเทียบกับกำไรที่สามารถมองเห็นได้ ว่าพ่อค้ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับ 96 71 สำหรับแต่ละโอกาสที่จะได้รับ 4 26 ในกำไรความเสี่ยงนี้อาจเป็นที่ยอมรับหรือผู้ค้าอาจเลือกที่จะปรับเปลี่ยนระบบในการค้นหาความเสี่ยงต่ำกว่าความเสี่ยงของระบบการค้าเฉพาะผู้ค้า forex สามารถ ยังใช้การกระจายแบบปกติและขาตั้ง ค่าเบี่ยงเบน ard เพื่อคำนวณ Z-score ซึ่งบ่งชี้ว่าธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้บ่อยแค่ไหนจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับการสูญเสียการค้าระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบการซื้อขาย forex ที่ชนะการประมูลอาจสงสัยว่าธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้เห็นในระหว่างการทดสอบเป็นแบบสุ่ม, และจำนวนการขาดทุนที่เกิดขึ้นติดต่อกันจะต้องได้รับการยอมรับเพื่อให้บรรลุการค้าที่ชนะเช่นสมมติว่ากำไรโดยเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้รับจากระบบการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดจะน้อยกว่าจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากคำสั่งหยุดขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ระบบนี้ผู้ค้าบางรายอาจคิดว่าระบบจะชนะเมื่อเวลาผ่านไปตราบเท่าที่มีการค้าผลกำไรเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละการซื้อขายที่เสียไปสี่ครั้ง แต่ขึ้นอยู่กับการแจกแจงชัยชนะและขาดทุนในระหว่างการซื้อขายในโลกแห่งความเป็นจริง ระบบอาจวาดลึกเกินไปที่จะกู้คืนในเวลาสำหรับผู้ชนะต่อไปการกระจายทั่วไปสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างคะแนน Z - บางครั้งเรียกว่าคะแนนมาตรฐานซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าประมาณการไม่ t เท่านั้นอัตราส่วนของการชนะการสูญเสีย แต่ยังกี่ชนะขาดทุนมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบวก Z คะแนนแสดงถึงค่าเหนือหมายและคะแนน Z ลบแสดงถึงค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้ค่านี้, พ่อค้าหักลบค่าเฉลี่ยของประชากรจากค่าดิบแต่ละตัวแล้วหารความแตกต่างโดยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรการคำนวณคะแนนมาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับคะแนนดิบที่กำหนดให้เป็น x คือค่าเฉลี่ยของประชากรและเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสิ่งสำคัญคือ เข้าใจว่าการคำนวณคะแนน Z ต้องการให้ผู้ประกอบการค้ารู้จักพารามิเตอร์ของประชากรไม่ใช่เฉพาะลักษณะของตัวอย่างที่นำมาจากประชากรนั้น Z หมายถึงระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรและคะแนนดิบซึ่งแสดงเป็นหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนั้น สำหรับระบบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ZN x R 0 5 PP x PNN 1.N คือจำนวนรวมของการค้าระหว่างชุด R คือจำนวนรวมของชุดของการชนะและการสูญเสียการค้า P เท่ากัน s 2 x W x LW คือจำนวนรวมของการซื้อขายที่ชนะในชุด L คือจำนวนรวมของการสูญเสียการค้าระหว่างซีรีส์แต่ละซีรีส์สามารถแสดงได้โดยลำดับต่อเนื่องของ pluses หรือ minuses เช่นหรือ R นับจำนวนดังกล่าว series. Z สามารถนำเสนอการประเมินว่าระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนนักธุรกิจอาจใช้ Z-score เพื่อพิจารณาว่าระบบการซื้อขายมีจำนวนน้อยหรือมากกว่า ชุดของผู้ชนะและผู้แพ้มากกว่าที่คาดหวังจากลำดับแบบสุ่มของการค้าในคำอื่น ๆ ไม่ว่าผลของการค้าติดต่อกันจะขึ้นอยู่กับแต่ละอื่น ๆ ถ้าคะแนน Z อยู่ใกล้ 0 แล้วการกระจายของผลการค้าอยู่ใกล้กระจายปกติ คะแนนของลำดับการค้าอาจบ่งบอกถึงการพึ่งพาระหว่างผลของการค้าเหล่านี้เป็นเพราะค่าสุ่มปกติจะเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยโดยไม่เกินสาม sigma 3 x ด้วยความมั่นใจ 99 7 ว่าค่า Z เป็น pos itive หรือ negative จะแจ้งให้ผู้ค้าทราบเกี่ยวกับประเภทของการพึ่งพาค่า Z บวกระบุว่าการค้าที่ทำกำไรได้จะตามมาด้วยผู้แพ้และบวก Z จะบ่งชี้ว่าการค้าที่ทำกำไรได้จะตามมาด้วยผลกำไรอื่นและผู้แพ้จะเป็น ตามด้วยการสูญเสียอื่นการพึ่งพาการสังเกตนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้า forex แตกต่างกันไปตามขนาดตำแหน่งสำหรับแต่ละธุรกิจการค้าเพื่อช่วยในการจัดการความเสี่ยงอัตราส่วน Sharpe อัตราส่วน Sharpe หรืออัตราส่วนตอบแทนต่อความแปรปรวนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีค่าที่สุดน่าจะเป็นของ forex traders เช่นเดียวกับวิธีการที่อธิบายไว้ข้างต้นมันขึ้นอยู่กับการใช้แนวความคิดของการกระจายปกติและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันให้ traders วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการค้าโดยการปรับความเสี่ยงขั้นตอนแรกคือการคำนวณระยะเวลาการโฮลดิ้งคืน HPR สำหรับ ตัวอย่างเช่นการค้าที่มีผลกำไร 10 มี HPR ที่คำนวณเป็น 1 0 10 1 10 ขณะที่การค้าที่สูญเสีย 10 จะถูกคำนวณเป็น 1 0 10 0 90. ในทำนองเดียวกัน HPR สามารถคำนวณได้โดย การแบ่งยอดคงเหลือหลังการค้าตามจำนวนเงินก่อนการค้าค่าเฉลี่ยระยะเวลาการถือครองที่จ่ายคืน AHPR คำนวณจากผลรวมของผลตอบแทนของผู้ถือครองส่วนบุคคลทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนการซื้อขาย HAUR ของตัวเองจะให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งอาจไม่ ประเมินประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องในเวลาที่ผ่านมาผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายโดยรวมสามารถประเมินได้โดยใช้ Sharpe Ratio ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AHPR ลบด้วยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ปราศจากความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับมาตรฐานอย่างไร ส่วนเบี่ยงเบนของระบบการซื้อขายอัตราส่วนของ Sharpe AHPR 1 RFR SD เมื่อ AHPR เป็นผลตอบแทนการถือครองเฉลี่ยระยะเวลา RFR คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปลอดจากความเสี่ยงเช่นอัตราดอกเบี้ยธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวและ SD เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนื่องจากมากกว่า 99 ค่าสุ่มทั้งหมดจะตกอยู่ในระยะทาง 3 รอบค่าเฉลี่ยของ MX สำหรับระบบการซื้อขายที่กำหนดให้ Sharpe Sharp Ratio มีผลมากยิ่งขึ้น ระบบตัวอย่างเช่นถ้า Sharpe Ratio สำหรับผลการค้าการกระจายตามปกติคือ 3 แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่จะสูญเสียน้อยกว่า 1 ต่อการค้าตามกฎ 3-sigma แนวคิดของการกระจายปกติการกระจายตัว Z - score และ Sharpe Ratio รวมอยู่ใน logarithms ของ EAs และระบบการซื้อขายทางกลและความเป็นประโยชน์ของพวกเขาคือสิ่งที่มองไม่เห็นสำหรับ traders. Yet โดยรู้ว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำงานได้อย่างไร forex traders สามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งว่าระบบอัตโนมัติทำงานได้ดีเพียงใด ฟังก์ชั่นและด้วยเหตุนี้เพิ่มความน่าจะเป็นของการซื้อขายที่ชนะคุณกำลังใช้เครื่องมือความน่าจะเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสของคุณเองสำหรับบทความ success. Great ที่ฉันต้องการข้อมูลนี้ตรงไปตรงมาคุณสามารถชี้แจงว่าฉันคำนวณมูลค่า R สำหรับชุดของการชนะและการสูญเสีย มันไม่ได้ค่อนข้างชัดเจนว่าจะทำเช่นนี้คุณบอกว่ามันเป็นจำนวนรวมของชุดของการชนะและการค้าที่สูญเสียนั่นหมายความว่าฉันนับผู้ชนะติดต่อกันและลบผู้ดำเนินการ ive แพ้ดังนั้นถ้าระบบของฉันมีสูงสุด 7 ติดต่อกันชนะการค้าและ 4 consecutative แพ้การค้าแล้วว่าเป็นจำนวน 3 หรือ 11 ขอบคุณ James. Rechard Fleming กล่าวว่าฉันอ่านบล็อกของคุณและต้องการขอบคุณสำหรับการให้คีย์ความสำเร็จในการซื้อขาย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการคำนวณการคำนวณทางคณิตศาสตร์ขอบคุณ, Rechard ฉันดีใจที่คุณพบว่ามีประโยชน์ฉันได้ซื้อระบบของคุณในระบบ score digntal ถ่วงน้ำหนักฉันต้องการให้คุณรู้ว่าฉันเป็นคนหูหนวกที่หูหนวกและไม่สามารถได้ยิน สิ่งที่คุณพูดในวิดีโอการฝึกอบรมเหล่านี้ แต่ฉันจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลระบบของคุณเย็นเนื่องจากฉันค่อนข้างประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณแนะนำในการวิเคราะห์ fxbook สิ่ง outlook เช่นว่าเป็นจริงที่ฉันมี 62 ของการค้าที่ชนะและทำเงินฉัน รู้ว่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก digtinal ของคุณจะเพิ่ม probabilities. With เสียใจมากที่ฉันไม่ได้ myt 4 sytem ที่หรือได้รับทุนหัวใจของมันหักเนื่องจากบัญชีของฉันน้อยกว่า 5000 และไม่น่าที่พวกเขาจะไม่อนุมัติฉัน t o ใช้ซอฟต์แวร์ mt 4 และฉันไม่รู้ว่าจะอนุมัติการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ระบบของคุณหรือไม่ดังนั้นคุณและฉันต้องหารือเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในวิดีโอการค้นหาของคุณและขอให้คุณติดตั้งคำอธิบายภาพในวิดีโอการฝึกอบรมเหล่านี้เพื่อให้ฉันสามารถศึกษาได้ อย่างไรก็ตามฉันจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว forex ของคุณเสมอเนื่องจากฉันได้สั่งซื้อโปรแกรมระบบของคุณแล้วโปรดตั้งชื่อคำแนะนำของคุณในการแนะนำบ้านนายหน้าซึ่งจะเสนอซอฟต์แวร์ mt 4 และบางทีอาจจะช่วยให้ฉันสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ของคุณได้ตามเวลา 4.000 ปี มีที่อยู่อีเมลของฉันและหลักฐานการชำระเงินของฉันและฉันขอบคุณพระเจ้าที่คุณได้ให้ฉันมีโอกาสที่จะใช้ซอฟต์แวร์ของคุณและโปรดติดต่อฉันผ่านทาง email ขอบคุณที่ซื้อนั่นเป็นคำขอที่ยุติธรรมมากไม่เคยเกิดขึ้นกับผมที่จะต้องพิจารณา ความสามารถในการฟังของผู้ชมของฉันมันเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของฉันที่ฉันใช้เวลาเพื่อขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการชี้ความจำเป็นในการรองรับทุกคนฉันจะให้แน่ใจว่าจะเพิ่มเนื้อหาที่เขียนในสัปดาห์นี้ตั้งค่า s เวลาในการสนทนาข้อความผ่าน ท้องฟ้า pe ฉันจะส่งอีเมลถึงคุณโดยตรงสิ่งที่เป็นอัตราต่อรองของการให้คะแนนการชนะการค้าเมื่อเราหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งแรกที่มาถึงใจคือการโยนเหรียญ - มีโอกาส 50 ที่ถูกต้องในการโยนให้บางสิ่งบางอย่าง เป็นง่ายๆเป็นหยอดเหรียญจะนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดอย่างน้อยสามารถให้เรามีเครื่องมือบางอย่างสำหรับการเข้าใกล้ตลาดและสามารถนำมาใช้ในรูปแบบอื่น ๆ มากกว่าหนึ่งอาจคาดหวังมุมมองปัจจุบันของผู้ประกอบการค้าของความน่าจะอาจจะผิดอย่างสมบูรณ์ และพวกเขาเป็นอย่างดีอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้ทำเงินในตลาดบทความนี้คือการแนะนำความน่าจะเป็นของการค้าและการมองข้ามโดยทั่วไป แต่ส่วนหนึ่งของระบบการเงินสถิติ Don t จะกลัวโดยสถิติคำว่าทุกอย่างจะ จะอธิบายในภาษาอังกฤษธรรมดาและไม่มีตัวเลขหรือสูตรจำนวนมากเข้าใจเหรียญโยนในสิ่งที่ระยะสั้นสามารถเกิดขึ้นได้นี่คือเหตุผลที่หยอดเหรียญเป็นความคล้ายคลึงกันที่เหมาะสมสำหรับตลาดหุ้น Let s สมมติว่าที่ giv ในขณะที่เวลาหุ้นสามารถเพียงได้อย่างง่ายดายย้ายขึ้นขณะที่มันสามารถย้ายลงแม้ในช่วงหุ้นเลื่อนขึ้นและลงดังนั้นความน่าจะเป็นของเราในการทำกำไรไม่ว่าจะสั้นหรือยาวในตำแหน่งเป็น 50 ในขณะที่หวังว่าจะไม่มีใครทำ การค้าระยะสั้นแบบสุ่มสมบูรณ์เราจะเริ่มต้นด้วยสถานการณ์สมมตินี้ถ้าเรามีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำกำไรอย่างรวดเร็วเช่นการโยนเหรียญไม่ทำงานของผลกำไรหรือขาดทุนสัญญาณว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะเป็นไม่มีไม่ได้อยู่ในธุรกิจการค้าแบบสุ่มนี่คือ ความเข้าใจผิดกันเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ยังคงมีความเป็นไปได้ 50 ไม่ว่าจะมีผลลัพธ์อะไรมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์แบบสุ่ม 50 50 การเรียกใช้หมายถึงจำนวนของผลลัพธ์ที่เหมือนกันซึ่งเกิดขึ้นในแถวนี่คือตารางที่แสดงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เช่นนี้ เรียกใช้ในคำอื่น ๆ อัตราเดิมพันของ flipping จำนวนที่กำหนดของหัวหรือหางในแถวที่นี่เป็นที่ที่เราใช้เป็นปัญหาสมมติว่าเราได้ทำเพียงห้าธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้ในแถวตามตารางของเราซึ่งจะทำให้เรา ความเป็นไปได้ที่จะถูกหรือ wron g ห้าครั้งในแถวขึ้นอยู่กับโอกาส 50 เราได้แล้วเอาชนะอัตราต่อรองที่ร้ายแรงบางโอกาสของการค้าที่ทำกำไรได้หกดูระยะไกลมาก แต่ที่จริงไม่ใช่กรณีที่อัตราเดิมพันของเราประสบความสำเร็จยังคง 50 คนสูญเสียหลายพันดอลลาร์ ในตลาดและในคาสิโนโดยไม่ตระหนักถึงนี้เหตุผลก็คืออัตราเดิมพันจากตารางของเราขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนและโอกาสที่พวกเขาจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้เสร็จสิ้นการดำเนินการของการค้าที่ประสบความสำเร็จห้าธุรกิจการค้าเหล่านั้นไม่ได้เป็นความไม่แน่นอนของเรา การค้าครั้งต่อไปเริ่มต้นการทำงานที่มีศักยภาพใหม่และหลังจากผลการดำเนินงานในแต่ละการค้าเราเริ่มกลับมาที่ด้านบนสุดของตารางทุกครั้งนั่นหมายความว่าการค้าทุกครั้งมีโอกาสที่จะทำงานได้ 50 ข้อเหตุผลก็คือ เมื่อ traders เข้าสู่ตลาดพวกเขาผิดสตริงของกำไรหรือขาดทุนเป็นทักษะหรือขาดทักษะนี่คือไม่จริงไม่ว่า traders ชั่วระยะสั้นทำให้หลายธุรกิจการค้าหรือนักลงทุนทำให้ธุรกิจการค้าเพียงไม่กี่ปีเราต้อง ไปยัง วิเคราะห์ผลของการค้าของพวกเขาในรูปแบบอื่นเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาโชคดีเพียงหรือทักษะที่เกิดขึ้นจริงมีส่วนเกี่ยวข้องสถิติใช้ในทุกเส้นเวลาและนี่คือสิ่งที่เราต้องจำไว้ตัวอย่างข้างต้นให้ตัวอย่างการค้าระยะสั้นตาม มีโอกาสที่จะถูกหรือผิดได้ 50 ข้อ แต่เรื่องนี้ใช้ได้กับในระยะยาวมากมากเหตุผลก็คือแม้พ่อค้าจะมีตำแหน่งระยะยาว แต่ก็จะทำธุรกิจน้อยลงดังนั้นจะใช้เวลานานกว่าจะบรรลุได้ ข้อมูลจากธุรกิจการค้ามากพอที่จะดูว่าโชคดีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือถ้าเป็นทักษะผู้ประกอบการค้าระยะสั้นอาจทำการค้า 30 ครั้งต่อสัปดาห์และแสดงกำไรทุกเดือนเป็นเวลาสองปีผู้ค้ารายนี้เอาชนะอัตราเดิมพันด้วยทักษะจริง as the odds of having a run of 24 profitable months is extremely rare unless the odds have shifted more in his favor somehow. Now what about a long-term investor who has made three trades over the last two years that have been profitable Is this trader exhibiting skill Not neces sarily Currently, this trader has a run of three going, and that is not difficult to accomplish even from totally random results The lesson here is that skill is not just reflected in the short term whether that is one day or one year, it will differ by trading strategy it will also be reflected in the long term We need enough trade data to accurately determine whether a strategy is significant enough to overcome random probabilities And even with this, we face another challenge While each trade is an event, so is a month and year in which trades were placed. A trader who placed 30 trades a week has overcome the daily odds and the monthly odds for a good number of periods Ideally, proving the strategy over a few more years would erase all doubt that luck was involved due to a certain market condition For our long-term trader making trades that last more than a year, it will take several more years to prove that his strategy is profitable over this longer time frame and in all market co nditions. When we consider all time frames and all market conditions, we actually begin to see how to be profitable on all time frames and how to move the odds more on our side, attaining greater than a random 50 chance of being right It is worth noting that if profits are larger than losses, a trader can be right less than 50 of the time and still make a profit. How Profitable Traders Make Money. So, obviously people do make money in the markets, and it s not just because they have had a good run How do we get the odds in our favor The profitable results come from two concepts The first is based on what was discussed above - being profitable in all time frames or at least winning more in certain periods than is lost in others. The second concept is the fact that trends exist in the markets, and this no longer makes the markets a 50 50 gamble as in our coin toss example Stock prices tend to run in a certain direction over periods of time, and they have done this repeatedly over market hist ory For those of you who understand statistics, this proves that runs trends in stocks occur Thus we end up with a probability curve that is not normal remember that bell curve your teachers always talked about but is skewed and commonly referred to as a curve with a fat tail see the chart below This means that traders can be profitable on a consistent basis if they use trends, even if it is on an extremely short time frame. If trends exist, and we can no longer have a random sampling of data trades because a bias in those trades will likely reflect a trend, why is the 50 chance example above useful The reason is that the lessons are still valid A trader should not increase his or her position size or take on more risk relative to position size simply because of a string of wins, which should not be assumed to occur as a result of skill It also means that a trader should not decrease position size after having a long, profitable run. This information should be good news New traders can t ake solace in the fact that their researched trading system may not be faulty, but rather is experiencing a random run of bad results or it may still need some refining It also should put pressure on those who have been profitable to continually monitor their strategies so they remain profitable. This information can also aid investors when they are analyzing mutual funds or hedge funds Trading results are often published showing spectacular returns knowing a little more about statistics can help us gauge whether those returns are likely to continue or if the returns just happened to be a random event. The risk that an investment s value will change due to a change in the absolute level of interest rates, in the spread between. Ethereum is a decentralized software platform that enables SmartContracts and Distributed Applications Apps to be built. Zero Day Attack is an attack that exploits a potentially serious software security weakness that the vendor or developer. The average rate at whic h an individual or corporation is taxed The effective tax rate for individuals is the average rate. A survey done by the United States Bureau of Labor Statistics to help measure job vacancies It collects data from employers. The maximum amount of monies the United States can borrow The debt ceiling was created under the Second Liberty Bond Act. MUST READ How statistics can help in trading. Statistics is a mathematical body of science that pertains to the collection, classification, presentation, interpretation and analysis of data Sounds familiar It should, because this is forex market all about Statistics Forex market is overall unpredictable but nevertheless predictable under certain conditions What is true for long term picture might not be true for short term and usually this is the way things are Statistics is a discipline that gives us an important edge when trading forex This is not an article about statistics, it s an article about how statistics can be useful in forex trading and what principles should always have in mind while trading.1 Overall market movements can t be predicted but under certain circumstances some movements can be predicted, that s how profits are made Of course 95 of traders lose their money but this happens only because they have no clue of what trading really is Trading is statistics. Today EURUSD will go up this is a fundamental wrong statement, under any circumstances. EURUSD is likely to go up today this is the right statement In forex we are not dealing with certitudes, we are only dealing with probabilities.2 History tend to repeat itself This is the most basic rule of technical analysis In fact, if this hadn t been true, nobody, and I mean nobody would have made profits from forex market But fortunately, trading is not gambling and history tend to repeat itself The past doesn t repeat, but some aspects of it repeat over and over again It s up to us to spot them.3 Any system can be profitable for a very short period of time Even the mo st stupid system can be very profitable for a day or two but of course it fails miserably over a long period of time And now is the time for the law or large numbers to be explained According to to its definition Law of large numbers is a theorem that describes the result of performing the same experiment a large number of times According to the law, the average of the results obtained from a large number of trials should be close to the expected value, and will tend to become closer as more trials are performed. What exactly does that mean A coin has two sides If you toss a coin, the probability of coming up head and tail is 1 2 0 5 50 If you toss a coin 10 times, anything can happen, you may even get 10 heads or 10 tails in a row even if the overall probability is 50 because the number of trials is simply too short and statistically not significant But if you toss a coin 10,000 times things changes You will get a result more close to overall probability of 50 , something like 4,999 he ads and 5,001 tails. How is the law of large number important in analysis of forex systems First of all, it tells you that short terms results means nothing Any bad system can product 10, 20 or even 50 wins in a row but nevertheless it is guaranteed to fail on the long run For example, suppose that for 2 days there are no fundamentals at all As a result, the market goes up and down by 50 pips and support resistance levels are not broken If you buy when the market touches the lower level and sell when it touches the upper level you can make good the first high impact news hits Same happens if the market trends Keep trading with the trend and make great the trend ends The long term robustness of the system must be first tested before using it live A good system must be able to survive over unprofitable periods without many losses and win everything back plus much more during profitable periods.4 Number of trades reflects the robustness of the system Number of trades itself is not relevant if taken out of context For example, let s say we have a system that makes 1,000 trades per year Is it a robust system The answer is we don t know even if the number o trades is large Why Because during one year it didn t pass trough all market aspects. If it makes 13,000 trades during 13 years and remains profitable by 13 x X then yes, it s a good system. If it makes 13,000 trades during 13 years without profits, then it s not a good system It survives but it s curve fitted for a single market aspect only. If it makes 3,000 trades during 13 years and remains profitable it s still a bad system Why Because if it didn t trade during an unknown market condition, then it is curve fitted for a single market aspect only. If it makes 13,000 trades and the profit doubles I m not mentioning anything about drawdown here , it means that it made X during one year and X during 12 years, a very unequal distribution of profits.5 Any system can be profitable on backtests only if many rules are added to i t Adding multiple rules means curve fitting at it s purest form The system will fail on live trading because statistical relevancy is destroyed Those rules may not be valid for future markets even if they worked in the past Curve fitting by adding multiple rules is a trick used by commercial EA vendors I can tell if the system is curve filled just be looking at its equity curve Short term rules that don t make sense on the long run are added just to hide the drawd0wn periods for example do not trade between 12 03 2007 and 30 04 2007 If the equity curve points straight up then it s the first sign of curve fitting, that s why I like ugly looking equity curves clearly showing the drawdown period. Statistical principles and methods are invaluable tools in forex, ignore them and get ready to fail In the following articles I will explain two of the most used statistical methods that helps in testing the robustness of our systems Monte Carlo and Walk Forward. But first, a practical example migh t help Statistics also helps in developing successful trading systems Before thinking of a system, I need a clear look at long term picture I need to know how many pips per day a certain pair moves The chosen pair for this study is EURUSD Using 13 years Alpari UK no holes data, here are my findings. Between 0 60 pips - 311 daysBetween 60 90 pips - 850 days Between 90 120 pips - 847 days Between 120 150 pips - 586 days Between 150 180 pips - 326 days Between 180 210 pips - 214 days Between 210 600 pips - 286 days. By studying the table above I notice that the market frequently moves between 60 and 150 pips 850 847 586 2280 days out of a total of 3420 days which means 66.The first idea that comes into my mind is to trade pullbacks For example, if the trend goes up, I wait for a small retracement then buy EURUSD 2 and 4 Elliot waves, my hope is to catch waves 3 and 5, please see the article about how forex market moves But how long is the 2 or 4 wave I don t know that, so I let MT4 optimize r to find out the best option. Go long rule the trend went straight up the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementup Low 1 percent High 1 - Low 1.Go short rule the trend went down the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementdown High 1 - percent High 1 - Low 1.Stop loss and take profit is not more than 150 pips each Took me 20 minutes to code this system, here is the backtest. After 30 seconds of watching the equity curve, I dismissed it from the start because it appears to be w0rking for one market condition only, please see my green square It worked great between 2007-2009 and no so great the rest of the years Maximum drawdown during 13 years is 2,000 pips and total profit is 10,000 pips 10,000 13 769 pips on average per year for a maximum risk of 2,000 pips So the reward risk ratio is 1 3 which is quite bad, not to mention that past performan ce is not a guarantee for future performance But history tend to repeat itself. Now you see why statistics is so useful when it comes to forex trading. Thanks for you time If you enjoyed this article, please share the link Knowledge and sharing is power. Zamolxis Tradind System. Subscribe and Download Zamolxis. Our Forex Trading Academy. The Ultimate Math Guide For Traders. Contents in this article. In today s world, math and statistics are not very popular and most people don t even understand basic mathematical and statistical concepts Whereas in most professions you can still find a way to work around your lack of knowledge, if you fail to understand or misunderstand math and statistics in trading, it is very hard to trade profitably. In the following math guide for traders we will provide you with a crash course of the most important mathematical concepts and explain how they affect your trading To give you a little overview, this article includes the following concepts. Financial instrument s move in Pips and an appreciation of 1 pip means that the instrument is rising 0 0001 units or points Yen pairs are an exception 1 pip equals 0 01 points. The EUR USD exchange rate is currently 1 2520 and if the EUR USD rises to 1 2530, it equals an appreciation of 10 pips Some brokers quote their pips in the so called pipettes where 1 pip equals 10 pipettes. The value of one pip is different for different currency pairs, but you can calculate it very easily. Value Of One Pip 0 0001 Current Exchange Rate Trade Size. If you want to trade the EUR USD with its current exchange rate of 1 2520 and a contract size of 1 standard Lot 100 000 , you can calculate the pip value as follows. Value of one pip 0 0001 1 2520 100 000 7 99 EUR. If you multiply it by the current EUR USD exchange rate, you receive the USD value 7 99 EUR 1 2520 10.Tip Whenever the USD is the second quote currency, the pip value is 10. if your base currency is USD. Especially in forex, leverage plays an important role The contrac t size in forex are Lots and 1 Lot equals 100 000 units, but since most forex traders don t have a trading account that would allow them to buy or sell 100 000 when entering a trade, leverage is a trader s best friend or enemy in most cases. Leverage in a nutshell means that your broker lends you money so that you can enter a position that is actually too big for your trading account But without leverage, most traders wouldn t even bother trading because their profit opportunities would be close to zero. If you want to take a trade with the size of one standard Lot, you d have to buy 100 000 to enter the position But if you chose a leverage of 100 1, you can enter a one standard Lot position with an account of only 1 000.Required Account Size Trade Size In Leverage 100 000 100 1 000.Leverage and the risk of wiping out a trading account go hand in hand, and after Oanda analyzed the performance of their customers trading accounts, they found the following relationship traders who use a lev erage of 50 1 have a 15 times higher chance of blowing up their accounts than traders who only use a leverage of 10 1.Margin is very similar compared to leverage and it s mainly just another way of looking at the same thing If your broker requires you to have a 2 margin, it just means they are offering you a 50 1 leverage ratio. Leverage 1 Margin 50 1 1 2 1 0 02.This means that your trading account has to be at least 2 of the value of the trade you are about to take Margin, therefore, works as a deposit that the trader hat to provide to the broker when entering a trade. With 1 000 margin a trading account of 1 000 , you can trade up to 100 000 with a 100 1 leverage 1 margin requirement. When a losing trade falls below the maintenance margin, you receive a margin call and your positions are being liquidated by your broker or you are required to deposit additional funds to remain in the trade. The problem with big losses is not only that they cost you a lot of money, but the time needed to r ecover from such losses If you have a 10 000 account and lose 50 5 000 of your account, you need to regain 100 5 000 to get back to your original 10 000 most traders don t make this connection and therefore significantly underestimate the meaning of losses The following graph shows you the relationship in more detail If you lose 70 of your trading account, you need to regain 233 to get back to where you started. If you connect the three things we ve discovered so far. it is very likely and it will happen to every trader to have 6, 7 or even 10 consecutive losing trades. if you risk a high - amount per single trade, your losses can be significant. significant losses take a long time to recover from. it becomes clear why a sound risk and money management approach should be the 1 priority for every trader. Profitability Check. Did you know that you that your stop loss distance and your take profit distance, together with your past winrate can tell you if you should take a trade or if the specific trade would be unprofitable over the long term Here is how you can combine winrate 60 , stop loss distance 40 pips and take profit distance 65 pips to check your trade for profitability. Risk Reward Ratio Take Profit Distance Stop Loss Distance. Required Winrate 1 1 Risk Reward Ratio 1 1 1 625 0 38 38.The required winrate is smaller than the historical winrate 38 60 which means that you can safely take the trade. Correlation And Risk. Correlation is a statistical figure that shows you to which degree two financial instruments move together The correlation is a number between -1 and 1 sometimes correlation is being displayed as percentage figures between -100 and 100 to allow a faster interpretation of the metric. Correlation -1 If Stock A rises 1 , stock B falls 1 A correlation of -1 means that the two instruments are perfectly negatively correlated If one asset rises, the other one falls at the same rate The graph shows two instruments with a correlation of -1 one graph is the mirror imag e of the other one. Correlation -0 5 If Stock A rises 1 , Stock B falls 0 5.Correlation 0 No correlation between two instruments exists and they move completely independently from each other. Correlation 0 5 If Stock A rises 0 5 , Stock B rises 0 5.Correlation 1 If Stock A rises 1 , Stock B rises 1 A correlation of 1 means that two instruments move together identically with the same strength and also in the same direction The chart shows two stock prices with a correlation of 1 100 Both instruments rise and fall together with the same strength Although a correlation of 1 is very rare, you will often have correlations that are close to 1, signaling two very similar instruments. What Do Correlations Mean For Your Trading. Correlations can increase or decrease your risk when entering trades If you buy or sell two stocks that are positively correlated, you increase your risk because both stocks rise and fall together. A negative correlation can decrease your risk since both stocks and instrumen ts will move in opposite ways When one stock rises, the other one will fall and therefore serve as some kind of hedge. If you trade stocks, you can use the correlation calculator form buyupside to calculate correlations between different stocks and if you are a forex trader, the correlation calculator from mafa is all you need. Word Of Caution. Correlations change over time and can even change from a positive to a negative correlation The chart below shows the price development of the S P500 and Oil As you can see, both instruments have been correlated positively, but changed to a highly negative correlation in recent times and also had times when no correlation existed. Growth Of Capital. The magic why your trading account can grow fast is because of exponential growth When you have a regular 9-5 job you get a constant salary and the income in one month is usually independent from the one you got the month before In trading, your capital can work for you and if you have a winning trade, yo u can risk a higher - amount on your next trade and therefore also make a greater profit The graph below compares linear growth blue where you just save the same amount every single time, exponential growth red where you reinvest your profits and the red graph that simulates the trading performance risk reward 2 1 and winrate 50 While the linear graph has only risen to 50 000, the exponential graph grew to 280 000 and the trading graph to 200 000 All three graphs are based on an initial investment of 10 000 and a 2 growth rate. Why Traders Screw Up Randomness, Independency And Sample-Size-Thinking. Randomness, Independence and Sample-Size-Thinking are three of the main statistical concepts that traders get totally wrong and are the main reasons why they completely misinterpret their trading performance. Randomness means that the distribution between winning and losing trades is completely random over the short-term. The concept of independency means that one trade is completely independent from the one before If your last trade was a winner, it does not have any impact on the outcome of your next trade. Both, the concept of randomness and independence are being misunderstood by traders because they don t understand the most important concept statistically significant sample-sizes The mistake traders often make is that they judge their trading system based on the outcome of just a handful of trades. We ve seen above that it s more likely to have 2 winners in a row than 3, but statistics only provide meaningful information if you analyze a big enough sample size Therefore, don t make premature decisions whether your trading system is good or bad after 10 or 20 trades, but take 100 trades with the exact same rules and then analyze your performance. Conclusion The Math Guide For Traders Is All You Will Ever Need. Whereas not understanding or being aware of how math and statistics work in trading will significantly deteriorate your overall edge, you don t need to get your Master s degree to trade profitably In most cases, it s even sufficient if a trader would apply some common sense when trading With the concepts in this math guide for traders you are good to go and it includes all mathematical and statistical principles you will ever need in your trading. If you wand to see how different trading parameters, such as risk reward ratio, winrate and - risk interact, you can download our free Trade Analytics tool. What do you want to do next. Forex Trading Academy. Risk Disclaimer. Trading Futures, Forex, CFDs and Stocks involves a risk of loss Please consider carefully if such trading is appropriate for you Past performance is not indicative of future results Articles and content on this website are for entertainment purposes only and do not constitute investment recommendations or advice Full Terms. Image Credit Tradeciety used images and image licenses downloaded and obtained through Fotolia Flaticon Freepik and Unplash Trading charts have been obtained using Trading view Stockcharts and FXCM Icon design by.